Eksponensiële bewegende gemiddelde eksponensiële bewegende gemiddeldes word aanbeveel as die mees betroubare van die basiese bewegende gemiddelde tipes. Hulle bied 'n element van gewig, met elke vorige dag gegee progressief minder gewig. Eksponensiële gladstryking vermy die probleem ondervind met 'n eenvoudige bewegende gemiddeldes. waar die gemiddelde het 'n neiging om quotbark twicequot: wanneer aan die begin van die bewegende gemiddelde tydperk en weer in die teenoorgestelde rigting, aan die einde van die tydperk. Eksponensiële bewegende gemiddelde helling is ook makliker om te bepaal: die helling is altyd af wanneer die prys sluit onder die bewegende gemiddelde en altyd wanneer die prys is hoër. Om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) te bereken: Neem vandag die prys vermenigvuldig met 'n EMO. Voeg dit by gister se EMO vermenigvuldig met (1 - EMO). As ons die vorige tabel herbereken sien ons dat die eksponensiële bewegende gemiddelde bied 'n veel gladder tendens: EMO is die gewig wat aan die huidige dae waarde: 50 sal gebruik word vir 'n 3-dag eksponensiële bewegende gemiddelde 10 gebruik word vir 'n 19-dag eksponensiële bewegende gemiddelde en 1 gebruik word vir 'n 199-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. EMO 2 / (n 1) waar n die aantal dae Voorbeeld:: Die EMA vir 5 dae is 2 / (5 dae 1) 33.3 Ongelooflike Charts outomaties wanneer voer hierdie berekening op 'n geselekteerde periode hierdie formule te skakel na 'n EMO gebruik jy 'n EMO tydperk kies. In by ons poslys Lees Colin Twiggs Trading Dagboek nuusbrief, met opvoedkundige artikels oor handel, tegniese ontleding, aanwysers en nuwe sagteware updates. SampP 500 20 maande bewegende gemiddelde Strategie 22 September 2016 13:38 spioen Oor die afgelope 46 jaar, die 20-Maand bewegende gemiddelde Strategie aansienlik outperfomed die SampP 500. die 20-Maand bewegende gemiddelde Strategie gely aansienlik minder drawdown. Passiewe beleggers sal wys wees om te oorweeg die toevoeging van die 20-Maand bewegende gemiddelde Strategie om hul arsenaal wees. In die meerderheid van my belegging rekeninge in diens ek 'n momentum te belê benadering, wat individuele aandele op nuwe 3-maand hoogtepunte gaan. Vir my RRSP rekening, ek verkies 'n meer passiewe benadering en 'n stelsel wat baie minder werk vereis het ontwerp. My strategie handel dryf net die SampP 500 ETF SPY lang of kort met behulp van slegs maandelikse sluiting bars. Die doel van hierdie strategie is om 'n koop-en-hou-benadering met net 'n bietjie meer werk te klop. Ek glo die 20-maand bewegende gemiddelde om die lyn in die sand vir bul en beermarkte so ek gebruik dit dienooreenkomstig. My stelsel is dus ontwerp om die 20-maand bewegende gemiddelde, en maak staat op hierdie aanwyser vir toekomstige mark rigting. Die foto's hieronder wys my huidige rekeninge, wat verhandel deur 'n lang posisies op aandele as hulle nuwe 3-maand hoogtepunte. Die stelsel in hierdie artikel bespreek is tans lank die SampP 500 van 2056,62 per my artikel April. My SampP 500 posisie is aangegaan met behulp UPRO op 1 April en het lank op 62,12. Die posisie is tans op meer as 18 jaar en het 'n afsetprys op enige maandelikse sluiting onder 2054 op die SampP 500. My 20 maande bewegende gemiddelde strategie stel nie belang in elke blok vang, maar in plaas daarvan voordeel uit die groot swaai. Terwyl baie beleggers het 'n obsessie met die probeer om bottoms en tops noem, ek is baie meer bekommerd oor die vind van 'n manier om af te baat al die vleis in die middel. Die strategie is 'n tendens volgende benadering en daarom ondervind dikwels whipsaws. Hierdie whipsaws is 'n klein prys om te betaal vir die groot skuiwe die strategie vang. Dit is omdat die strategie volg die dominante tendens van die mark en nooit bly verkeerd. Die strategie koop die SampP 500 wanneer dit sluit die maand vir die eerste keer bo sy 20-maande bewegende gemiddelde, en verlaat die posisie op 'n maandelikse sluiting onder die 20-maand bewegende gemiddelde. Hierdie strategie vereis geen opinies, geen grondbeginsels en geen ander tegniese aanwysers. As gevolg van die eenvoud van hierdie stelsel, die toepassing van dit verg minder as 'n uur van die werk elke maand. Die stelsel het geen nut vir intraday data wat beleggers die vryheid om nie hul skerm kyk tydens die mark ure laat. Kort posisies ingeskryf slegs indien die SampP 500 ambagte bo sy 20-maande bewegende gemiddelde vir ten minste 2 jaar voor die sluiting van daaronder. In die geval van hierdie plaasvind, moet die strategie uitgange sy lang posisie op die 1ste dag van die nuwe maand en onmiddellik gaan 'n kort posisie op die mark. Lang posisies op die SampP 500 oopgemaak op die eerste maandelikse sluiting bo die markte 20 maande bewegende gemiddelde. Ek belê 100 van my portefeulje as ek wil volle aged toe ek glo die kans is in my guns. Om meer bang vir my bok te kry, ek ingaan UPRO sodra die SampP 500 gee 'n lang sein. Die strategie uitgange nooit 'n lang posisie tensy die mark sluit die maand onder sy 20-maande bewegende gemiddelde. Die mees onlangse lang sein was op 31 Maart van hierdie jaar, toe die SampP 500 terug bo sy 20-maande bewegende gemiddelde gesluit. Die lang inskrywing van 2056,62 op die SampP 500 saamgeval met 'n 62,12 inskrywing op UPRO. Die grafiek hieronder toon die 31 Maart sein op die SampP 500 wanneer die mark bo sy 20-maande bewegende gemiddelde gesluit. Handelaars gebruik van hierdie strategie sal 'n lang posisie op die SampP 500 op 1 April te gaan deur 2056,62, deur die aankoop van óf SPY of UPRO afhangende van hul gewenste risiko en hefboom. Lang ambagte is baie meer algemeen as kort ambagte sedert 1970, met 15 lang ambagte en slegs 6 kort ambagte. Hulle het ook 'n baie hoër oorwinning koers as kortbroek, met 78 van lang posisies oor die afgelope 43 jaar om winsgewend te maak. Hoe hoër oorwinning koers kan waarskynlik toegeskryf word aan twee dinge. Die eerste is dat die mark in 'n lang termyn uptrend het vir die afgelope 40 jaar. Die tweede rede is waarskynlik te danke aan die feit dat kort ambagte is dikwels whipsaws in konsolidasie periodes vir die mark. In totaal is die strategie het 14 lang ambagte sedert 1970, 11 van hierdie ambagte was wenners met 'n gemiddelde opbrengs van 38,27. Die 3 oorblywende ambagte was verloorders met 'n gemiddelde verlies van 3,28. Hierdie statistieke is bewyse van hoe die strategie sny sy verloorspan posisies vinnig en maksimeer sy wen ambagte. Die doel van die strategie is om nooit verkeerd te bly en om die kursus by te bly so lank as wat die dominante tendens is in takt. Die beeld hieronder is 'n voorbeeld van 'n verlede lang handel wat geopen in September van 1984 en gesluit in November van 1987 Kort inskrywings op die SampP 500 word slegs geneem word indien die mark bo sy 20-maande bewegende gemiddelde is vir ten minste 2 jaar, en dan sluit die maand daaronder. Die stelsel is ontwerp op hierdie manier om te verhoed dat te veel whipsawed, en om te verhoed dat die neem van verskeie kort inskrywings tydens konsolidasie periodes vir die SampP 500. In teenstelling met die lang strategie, die kort strategie gaan kort posisies op enige maandelikse sluiting bo die 10-maande eksponensiële bewegende gemiddelde. Kort ambagte is baie skaarser maak as lang ambagte, met slegs 6 kort ambagte in die afgelope 43 jaar. Kort ambagte het ook 'n baie laer oorwinning koers as lang ambagte, met slegs 'n 50 wen koers. Dit 50 wen koers vir 'n kort ambagte is nie 'n probleem in terme van winsgewendheid. Ten spyte van die kort strategie is net reg helfte van die tyd, dit maak dit met massiewe prestasie op sy wen ambagte teen sy verloorders. Die gemiddelde wen kort handel het 'n wins van 27,66, terwyl die gemiddelde verlies van kort handel het 'n gemiddelde verlies van 5,69. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n kort handel aan die begin van die beermark 2000 en bedek op 1 Mei 2003. Prestasie teen Koop amp Hou: het 1970-Present Die 20-maande bewegende gemiddelde stelsel vir die SampP 500 byna verdubbel die prestasie van 'n eenvoudige koop en hou strategie oor die afgelope 46 jaar. Die SampP 500 het gesien hoe 'n toename 2000 sedert 1973 vanaf 106,70 tot 2140. Dit beteken dat koop en hou beleggers wat 10,000 in die mark in 1973 geplaas sal ongeveer 200,000 van vandag het. Intussen het die 20-maand bewegende gemiddelde stelsel sou gesien het 'n 3600 toename draai daardie selfde 10,000 in 362,000. Kritici van hierdie stelsel kan daarop dui dat die koop en hou strategie die 20-maande sou klop bewegende gemiddelde strategie wanneer rekeningkunde vir dividende. Ek het nie eens met hierdie heeltemal as die 20-maand bewegende gemiddelde strategie was lank die mark vir meer as 32 van die afgelope 43 jaar. Dit beteken dat hierdie strategie versamel oor 74 van die dividende wat 'n koop en hou strategie sou versamel het. Terwyl dit die finale waardes effens kan verreken, kan dit nie verantwoordelik vir byna dubbel die prestasie deur die 20-maand bewegende gemiddelde strategie. Die 20-maande bewegende gemiddelde is 'n doeltreffende manier om die vermindering van onttrekkings en die verhoging van prestasie met 'n fraksie meer werk as 'n eenvoudige koop en hou strategie. Die strategie het duidelik beter gevaar as die SampP 500 vir die afgelope 43 jaar en moet voortgaan om dit te doen in die lang termyn. Die gemiddelde wen handel vir die strategie het 'n wins van 36,01, terwyl die gemiddelde verlies van handel 'n verlies van 4,49 het. Die totale oorwinning verhouding vir die strategie oor 20 ambagte is 70 wat is 'n uitsondering vir 'n strategie met so 'n massiewe prestasie van wenners te verloorders. Hierdie statistieke is 'n verdere bewys dat momentum te belê, is beter as 'n eenvoudige koop en hou benadering en is beslis nie dood nie. Die strategie vereis min werk, beter as die algemene mark en is nie onderhewig aan selfs die helfte van die onttrekkings. Die strategie vereis ook baie minder sielkundige moed, aangesien dit die beermarkte 2000 en 2007 gemis. In plaas daarvan om solank te koop en hou beleggers sou gewees het, die strategie was besig voordeel uit die beermark voor daarby terug lang sodra die stof gaan lê. Ek glo die 20-maand bewegende gemiddelde strategie om 'n groot strategie vir diegene met 'n passiewe belegging benadering wees. Terwyl ek glo spesifieke aandele bied hoër opbrengste, sal diegene wat meer belangstel in die aankoop ETF of indekse is waarskynlik te vind hoër opbrengste met 'n momentum benadering soos die 20-maand bewegende gemiddelde stelsel. Openbaarmaking: Ek / ons is lank UPRO, SPY. Ek skryf hierdie artikel myself, en dit gee uitdrukking aan my eie opinies. Ek is nie die ontvangs van vergoeding daarvoor (behalwe op soek na Alpha). Ek het geen verhouding met enige maatskappy waarvan die voorraad genoem in hierdie artikel. Bykomende openbaarmaking: As jy hierdie artikel gehou en gevind dat dit nuttig is, voel asseblief vry om my te volg deur te kliek op my naam langs my op die regte pad aan die bokant van hierdie artikel. Ek nooi jou ook om my prestasie tjek by TipRanks waar ek plek in die Top 100 Bydraers vir prestasie met 'n gemiddelde opbrengs vanjaar van 60 op nuwe lang posisies. Lees die volledige articleMoving Gemiddeld aanwyser bewegende gemiddeldes gee 'n objektiewe maatstaf van tendens rigting deur glad prys data. Normaalweg bereken deur die sluiting van die pryse, kan die bewegende gemiddelde ook gebruik word met mediaan. tipies. geweegde sluiting. en 'n hoë, lae of oop pryse asook ander aanwysers. Korter lengte bewegende gemiddeldes is meer sensitief en vroeër te identifiseer nuwe tendense, maar ook meer vals alarms te gee. Meer bewegende gemiddeldes is meer betroubaar, maar minder responsief, net die optel van die groot tendense. Gebruik 'n bewegende gemiddelde wat is die helfte van die lengte van die siklus wat jy dop. As die siklus lengte piek-tot-piek is ongeveer 30 dae, dan is 'n 15 dag bewegende gemiddelde gepas. As 20 dae, dan is 'n 10 dag bewegende gemiddelde gepas. Sommige handelaars sal egter 14 en 9 daagse bewegende gemiddeldes vir die bogenoemde siklusse gebruik in die hoop vir die opwekking van seine effens voor die mark. Ander ten gunste van die Fibonacci-getalle van 5, 8, 13 en 21. 100 tot 200 Dag (20 tot 40 Week) bewegende gemiddeldes is gewild vir langer siklusse 20-65 Day (4 tot 13 Week) bewegende gemiddeldes is nuttig vir intermediêre siklusse en 5 tot 20 dae vir 'n kort siklusse. Die eenvoudigste bewegende gemiddelde stelsel genereer seine wanneer die prys gaan oor die bewegende gemiddelde: Gaan lank as prys kruisies om bo die bewegende gemiddelde van onder. Gaan kort wanneer die prys kruisies om onder die bewegende gemiddelde van bo. Die stelsel is geneig om whipsaws in wat wissel markte, met die prys kruising heen en weer oor die bewegende gemiddelde, die opwekking van 'n groot aantal valse seine. Om dié rede, bewegende gemiddelde stelsels gewoonlik in diens filters om whipsaws verminder. Meer gesofistikeerde stelsels gebruik meer as een bewegende gemiddelde. Twee Bewegende Gemiddeldes gebruik 'n vinniger bewegende gemiddelde as 'n plaasvervanger vir sluitingsprys. Drie Bewegende Gemiddeldes gebruik van 'n derde bewegende gemiddelde te identifiseer wanneer die prys is wat wissel. Veelvuldige Bewegende Gemiddeldes gebruik 'n reeks van ses vinnig bewegende gemiddeldes en ses stadig bewegende gemiddeldes aan mekaar bevestig. Verplaas Bewegende Gemiddeldes is nuttig vir-tendens volgende doeleindes, die vermindering van die aantal whipsaws. Keltner kanale bands geplot op 'n veelvoud van gemiddelde ware omvang te filtreer bewegende gemiddelde CROSSOVER. Die gewilde MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie) aanwyser is 'n variasie van die twee bewegende gemiddelde stelsel, geplot as 'n ossillator wat die stadig bewegende gemiddelde trek uit die vinnig bewegende gemiddelde. Daar is verskillende tipes van bewegende gemiddeldes, elk met hul eie eienaardighede. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is die maklikste om te bou nie, maar ook die mees vatbaar vir ondergang. Geweegde bewegende gemiddeldes is moeilik om te bou, maar betroubare. Eksponensiële bewegende gemiddeldes behaal die voordele van gewig gekombineer met gemak van die konstruksie. Wilder bewegende gemiddeldes word hoofsaaklik gebruik in aanwysers ontwikkel deur J. Welles Wilder. Basies dieselfde formule as eksponensiële bewegende gemiddeldes, gebruik hulle verskillende gewigte mdash waarvoor gebruikers moet voorsiening maak. Aanwyser paneel wys hoe om 'bewegende gemiddeldes. Die verstek is 'n 21 dag eksponensiële bewegende gemiddelde. In by ons poslys Lees Colin Twiggs Trading Dagboek nuusbrief, met opvoedkundige artikels oor handel, tegniese ontleding, aanwysers en nuwe sagteware updates. Exponential bewegende gemiddelde - EMO laai die speler. Afbreek van Eksponensiële bewegende gemiddelde - EMO Die 12- en 26-dag EMA is die gewildste kort termyn gemiddeldes, en hulle word gebruik om aanwysers soos die bewegende gemiddelde konvergensie divergensie (MACD) en die persentasie prys ossillator (PPO) te skep. In die algemeen, is die 50- en 200-dag EMA as seine van 'n lang termyn tendense. Handelaars wat tegniese ontleding diens vind bewegende gemiddeldes baie nuttig en insiggewend wanneer dit korrek toegepas word, maar skep chaos wanneer onbehoorlik gebruik of verkeerd verstaan. Al die bewegende gemiddeldes wat algemeen gebruik word in tegniese ontleding is, volgens hulle aard, sloerende aanwysers. Gevolglik moet die afleidings wat op die toepassing van 'n bewegende gemiddelde op 'n bepaalde mark grafiek wees om 'n mark skuif bevestig of om sy krag te toon. Heel dikwels is, teen die tyd dat 'n bewegende gemiddelde aanwyser lyn het 'n verandering aan 'n beduidende stap in die mark weerspieël gemaak het die optimale punt van toegang tot die mark reeds geslaag. 'N EMO nie dien om hierdie dilemma te verlig tot 'n mate. Omdat die EMO berekening plaas meer gewig op die jongste data, dit drukkies die prys aksie 'n bietjie stywer en reageer dus vinniger. Dit is wenslik wanneer 'n EMO word gebruik om 'n handels inskrywing sein herlei. Interpretasie van die EMO Soos alle bewegende gemiddelde aanwysers, hulle is baie meer geskik vir trending markte. Wanneer die mark is in 'n sterk en volgehoue uptrend. die EMO aanwyser lyn sal ook 'n uptrend en andersom vir 'n down tendens toon. A waaksaam handelaar sal nie net aandag te gee aan die rigting van die EMO lyn, maar ook die verhouding van die tempo van verandering van die een bar na die volgende. Byvoorbeeld, as die prys aksie van 'n sterk uptrend begin plat en reverse, van die EMAS tempo van verandering van die een bar na die volgende sal begin om te verminder tot tyd en wyl die aanwyser lyn plat en die tempo van verandering is nul. As gevolg van die sloerende uitwerking, deur hierdie punt, of selfs 'n paar bars voor, die prys aksie moet reeds omgekeer. Dit volg dus dat die waarneming van 'n konsekwente verminderde in die tempo van verandering van die EMO kon self gebruik word as 'n aanduiding dat die dilemma wat veroorsaak word deur die sloerende uitwerking van bewegende gemiddeldes verder kon teen te werk. Algemene gebruike van die EMO EMA word algemeen gebruik word in samewerking met ander aanwysers aan beduidende mark beweeg bevestig en om hul geldigheid te meet. Vir handelaars wat intraday en vinnig bewegende markte handel te dryf, die EMO is meer van toepassing. Dikwels handelaars gebruik EMA om 'n handels vooroordeel bepaal. Byvoorbeeld, as 'n EMO op 'n daaglikse grafiek toon 'n sterk opwaartse neiging, kan 'n intraday handelaars strategie wees om net handel van die lang kant op 'n intraday chart. SampP 500-indeks (SPX) SampP 500 Indeks Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Historiese Quotes Downloaing Quotes . Gebruik ons eenvoudige SampP 500 Indeks bewegende gemiddelde sakrekenaar om historiese daaglikse MA aanhalings bereken vir die SampP 500 Indeks. Net kopieer die resultaat in 'n sigblad en gebruik dit in jou persona tegniese ontleding. Vir die regte tyd indeks handel en intraday ontleding SPX bewegende gemiddeldes van gebruik ons indeks kaarte waar jy in staat is om die indeks volume en indeks vooraf afname aanwysers saam ontleed met die prys sal wees. - Index aanhalings en Exchange Kwotasies MARKETVOLUME174 www. MarketVolume Amerikaanse indekse en Wisselkoerse Quotes Bewegende Gemiddeldes Historiese Quotes - SampP 500 Indeks Twee maande van die bewegende gemiddeldes (MA) daaglikse historiese aanhalings word vertoon in die tabel hieronder aanhalings. Vir ouer daaglikse data sowel as vir intraday Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes real-time en historiese aanhalings word dit aanbeveel om die indeks kaarte gebruik. Oor Eenvoudige bewegende gemiddelde In die SampP 500 Indeks haal tabel hierbo het ons eenvoudig bewegende gemiddeldes wat bereken deur volgende formules: MA (som van Close van N bars) / N waar N 'n tydperk van 'n bewegende gemiddelde (aantal bars). In ons SampP 500-indeks (SPX) (SPX) haal tafel groen bewegende gemiddelde waarde (kwotasie) dui aan dat SampP 500-indeks (SPX) MA is geleë onder die SampP 500-indeks (SPX) indeks prys deur te wys op Bullish sentiment en respek rooi eksponensiële bewegende gemiddelde waarde (kwotasie) dui aan dat SampP 500-indeks (SPX) MA is geleë bo die SampP 500-indeks (SPX) indeks prys deur te wys op lomp sentiment. Oor Eksponensiële Gemiddeld eksponensiële bewegende gemiddeldes Moving word bereken deur volgende formules: EMA (5) (2 / (5 1)) x (Close - Vorige EMO) Vorige EMO EMO (10) (2 / (101)) x (Close - vorige EMO) vorige EMO EMO (20) (2 / (201)) x (Close - vorige EMO) vorige EMO EMO (50) (2 / (501)) x (Close - vorige EMO) vorige EMO EMO (130) ( 2 / (1301)) x (Close - Vorige EMO) Vorige EMO EMO (260) (2 / (2601)) x (Close - Vorige EMO) Vorige EMO Disclaimer 169 1997-2013 MarketVolume. Alle regte voorbehou. SV1
No comments:
Post a Comment